The 1st Seminar on Time Series and Financial Engineering

日時: 2009年6月27日(土)
場所: 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館104号室

Session I

13:10–13:40
株式市場の計量分析: 多変量一般化t分布の理論と応用
茂木 快治(早稲田大学)
13:40–14:10
日本株式市場における株価予測: パネルデータ分析
中園 善行(早稲田大学)

Session II

14:25–15:05
個別株式のボラティリティ分析
竹内 明香(早稲田大学)
15:05–15:45
フラクショナル共和分: 展望
山口 圭子(東京理科大学)

Session III

16:00–16:30
オプション価格評価における高次漸近理論
玉置 健一郎(早稲田大学)
16:30–17:00
日経平均株価指数オプションのインプライド・ボラティリティのスプレッド分析
荒井 純*(東京理科大学)
塩濱 敬之(東京理科大学)
17:00–17:30
時系列の経験尤度の変化点検定
庄司 直史*(東京理科大学)
小方 浩明(首都大学東京)
玉置 健一郎(早稲田大学)
塩濱 敬之(東京理科大学)

謝辞

本セミナーは,農林中央金庫および(株)農中情報システムの寄附講座"金融工学(東京理科大学)"の資金援助を受けて開催されます.