The 2nd Seminar on Time Series and Financial Engineering

日時: 2010年6月26日(土)
場所: 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館102号室

Session I

13:00–13:40
Policy commitment and market expectations: Survey based evidence under Japan's quantitative easing policy
中園 善行(早稲田大学)
13:40–14:20
Economic theory and stock markets equity premium puzzle
茂木 快治(University of North Carolina at Chapel Hill)

Session II

14:35–15:15
Pricing multivariate options with Lévy processes
Alexandre Petkovic(早稲田大学)
15:15–15:55
On the ARCH context of quantile regression
谷合 弘行(早稲田大学)

Session III

16:10–16:50
長期記憶パラメータの変化点推定
山口 圭子(東京理科大学)
16:50–17:30
ヘッジファンドのリスク特性とパフォーマンス分析
高山 俊則(東京理科大学)

謝辞

本セミナーは,農林中央金庫および(株)農中情報システムの寄附講座"金融工学(東京理科大学)"の資金援助を受けて開催されます.