The 3rd Seminar on Time Series and Financial Engineering

日時: 2011年6月25日(土)
場所: 早稲田大学早稲田キャンパス 1号館401号室

Session I

13:00–13:40
Cluster analysis on american depositary receipts
茂木 快治(University of North Carolina at Chapel Hill)
13:40–14:20
The relationship between monetary policy and inflation expectations —The comparison among Japan, US, and UK—
中園 善行*(早稲田大学)
塩濱 敬之(東京理科大学)
玉置 健一郎(早稲田大学)

Session II

14:35–15:15
Maximum likelihood estimators in finite mixture models with censored data: consistency and computation
宮田 庸一(高崎経済大学)
15:15–15:55
普通株式取得請求権付優先株式の価値評価
竹内(野木森) 明香*(一橋大学)
小川 真実(千葉大学)
大鋸 崇(千葉大学)
中西 雅之(プライスウォーターハウスクーパース株式会社)
15:55–16:35
Investigating finite sample properties of estimators for approximate factor models when N is small
田中 晋矢(一橋大学)

Session III

16:50–17:20
Higher order asymptotic valuation for term structures of defaultable bonds with non-Gaussian dependent innovations
三浦 将一*(東京理科大学)
玉置 健一郎(早稲田大学)
塩濱 敬之(東京理科大学)
17:20–17:50
Higher order asymptotic bond option valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations
澁川 高昌*(東京理科大学)
玉置 健一郎(早稲田大学)
塩濱 敬之(東京理科大学)

謝辞

本セミナーは,農林中央金庫および(株)農中情報システムの寄附講座"金融工学(東京理科大学)"の資金援助を受けて開催されます.