The 4th Seminar on Time Series and Financial Engineering

日時: 2012年6月30日(土)
場所: 早稲田大学早稲田キャンパス 14号館403号室

Session I

10:30–11:00
Asymptotic expansions for one-factor Merton model with non-Gaussian and dependent innovations
三浦 将一(東京理科大学)
11:00–11:30
Identification of approximate factor models through heteroskedasticity
田中 晋矢(一橋大学)
11:30–12:00
n一致推定量を用いたベイズ型情報量基準の漸近誤差について
宮田 庸一(高崎経済大学)

Session II

13:00–13:30
Causality testings in mixed frequency vector autoregressive models
茂木 快治(University of North Carolina at Chapel Hill)
13:30–14:00
Asymptotic normality of the estimators under moderate deviation from a unit root in MA(1)
矢部 竜太(一橋大学)

Session III

14:10–14:40
Higher order asymptotic option valuation with non-Gaussian and dependent innovations under Kou's jump model
碓井 崇之(東京理科大学)
14:40–15:10
Nonstationary nonlinear quantile regression
植松 良公(一橋大学)

Session IV

15:20–15:50
Monetary policy and the yield curve in japan: VAR approach with sign restrictions
中園 善行(早稲田大学)
15:50–16:30
A state space approach to estimating the integrated variance under the existence of market microstructure noise
長倉 大輔(慶應大学)

Session V

16:40–17:20
モンテカルロ法の有効性
鎌谷 研吾(大阪大学)
17:20–17:50
多段階ロジットモデルによるLGDのモデル化
川田 章弘(東京理科大学)

謝辞

本セミナーは,農林中央金庫および(株)農中情報システムの寄附講座"金融工学(東京理科大学)"の資金援助を受けて開催されます.