The 5th Seminar on Time Series and Financial Engineering

日時: 2013年6月29日(土)
場所: 東京理科大学 森戸記念館第2フォーラム

Session I

10:00–10:40
Empirical analysis of Japanese interest rate market by short rate model with non-Gaussian innovations
澁川 高昌(東京理科大学)
玉置 健一郎(早稲田大学)
塩濱 敬之*(東京理科大学)
10:40–11:30
Testing for Granger causality with mixed frequency data
茂木 快治(University of North Carolina at Chapel Hill)

Session II

13:00–13:40
逆ガウス, 相反逆ガウス, Birnbaum-Saunders, 対数正規カーネル推定量の再定義について
五十嵐 岳*(北海道大学)
柿沢 佳秀(北海道大学)
13:40–14:20
Fully parallel particle learning for GPGPUs and other parallel devices
中妻 照雄(慶應大学)

Session III

14:40–15:20
Asymptotic properties of Bayesian analysis in dichotomous logit models
宮田 庸一(高崎経済大学)
15:20–16:00
State space method for quadratic estimation of integrated variance in the presence of market microstructure noise
長倉 大輔(慶應大学)

Session IV

16:20–17:00
Money and expectations in Japan
中園 善行(早稲田大学)
17:00–17:40
Skew circular models through sine perturbation
阿部 俊弘(東京理科大学)

謝辞

本セミナーは,農林中央金庫および(株)農中情報システムの寄附講座"金融工学(東京理科大学)",JSPS科研費 25870814の資金援助を受けて開催されます.